PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVO с MLPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 62.53% vs 32.42% for MLPR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.

Доходность

Сравнение доходности SLVO и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVO и MLPR

2026 (YTD)20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%14.67%

Correlation

The correlation between SLVO and MLPR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.07

The correlation between SLVO and MLPR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с MVRL

Доходность на риск

SLVO vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOMLPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.59

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.11

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.33

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

7.53

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MLPR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.59

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.93

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SLVO и MLPR

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и MLPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVOMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-48.98%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-13.97%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-7.07%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-8.94%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.32%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и MLPR

Текущая волатильность для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) составляет 6.39%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SLVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVOMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

8.12%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

14.85%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

20.64%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

29.52%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

33.75%

-8.52%

Сравнение комиссий SLVO и MLPR

SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и MLPR

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%, что больше доходности MLPR в 9.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVO and MLPR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to SLVO (6.39%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs MLPR's -48.98%.

On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 32.42% for MLPR. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 9.00% for MLPR.

SLVO is categorized as Silver, while MLPR is Leveraged Equities. SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.95% for MLPR.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVO и MLPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор