Сравнение SLVO с KEAT
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. SLVO is passively managed, while KEAT is actively managed. Over the past year, SLVO returned 62.53% vs 24.92% for KEAT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.05%.
SLVO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 62.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVO и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 13.49% | 71.20% | 1.24% |
KEAT Keating Active ETF | 9.05% | 22.76% | 2.86% |
Correlation
The correlation between SLVO and KEAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between SLVO and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. KEAT — Ранг доходности на риск
SLVO
KEAT
Сравнение SLVO c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVO | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 4.14 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 11.38 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVO | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.52 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SLVO и KEAT
Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -7.45% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -6.04% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -5.92% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.57% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.20% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и KEAT
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 2.55% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 8.32% | +19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 10.25% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 10.27% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 10.27% | +14.96% |
Сравнение комиссий SLVO и KEAT
SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и KEAT
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%, что больше доходности KEAT в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.25% | 2.48% | 1.72% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 46.44% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and KEAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (6.39%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs KEAT's -7.45%.
On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 24.92% for KEAT. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 24.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 2.25% for KEAT.
SLVO is categorized as Silver, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: UBS and Keating. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.85% for KEAT.
KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор