PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVO с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Keating Active ETF (KEAT).

SLVO и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVO и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVO и KEAT

2026 (YTD)20252024
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		7.50%71.20%1.24%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

SLVO

1 день
0.54%
1 месяц
-6.24%
С начала года
7.50%
6 месяцев
24.74%
1 год
57.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

Keating Active ETF

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с SCHDSLVO с GLDI
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOOKEAT с RWL

Сравнение комиссий SLVO и KEAT

SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

SLVO vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.49

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.22

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

4.02

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

16.77

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между SLVO и KEAT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и KEAT

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.95%, что больше доходности KEAT в 2.37%

TTM20252024
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		37.95%19.35%14.45%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SLVO и KEAT

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVOKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-7.45%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-7.38%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-3.46%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-1.38%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.77%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и KEAT

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVOKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

2.97%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

8.67%

+18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.61%

12.06%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

10.39%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

10.39%

+15.03%