PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVO с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

SLVO и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLVO и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVO и IAUM

2026 (YTD)20252024
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		7.50%71.20%1.24%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

SLVO

1 день
0.54%
1 месяц
-6.24%
С начала года
7.50%
6 месяцев
24.74%
1 год
57.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с SCHDSLVO с GLDI
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий SLVO и IAUM

SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

SLVO vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.92

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.35

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.74

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

10.02

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.31

+0.30

Корреляция

Корреляция между SLVO и IAUM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и IAUM

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.95%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN		37.95%19.35%14.45%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVO и IAUM

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVOIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-20.87%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-19.15%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-11.69%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-4.99%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.23%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и IAUM

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVOIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

10.38%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

24.00%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.61%

27.53%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

17.79%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

17.79%

+7.63%