Сравнение SLVO с AAAU
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 63.99% vs 32.55% for AAAU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 3.83%.
SLVO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVO и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 14.36% | 71.20% | 1.24% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 11.64% |
Correlation
The correlation between SLVO and AAAU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between SLVO and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. AAAU — Ранг доходности на риск
SLVO
AAAU
Сравнение SLVO c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVO | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.71 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 4.21 | +11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.24 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.09 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SLVO и AAAU
Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -21.63% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -19.13% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -16.97% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -6.19% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 7.76% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и AAAU
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.51% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 22.94% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 26.33% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 17.83% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 16.99% | +8.22% |
Сравнение комиссий SLVO и AAAU
SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и AAAU
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.09%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 46.09% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and AAAU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (6.41%) compared to AAAU (5.51%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs AAAU's -21.63%.
On 1-year performance, SLVO leads with 63.99% vs 32.55% for AAAU. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 63.99% return vs 32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.
SLVO has the higher dividend yield at 46.09%, compared with 0.00% for AAAU.
SLVO is categorized as Silver, while AAAU is Gold. SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: UBS and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.18% for AAAU.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор