Сравнение SLTY с PEPS
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.47%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.47% | 9.55% |
Correlation
The correlation between SLTY and PEPS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение SLTY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и PEPS
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, примерно равная максимальной просадке PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -21.26% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -3.39% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -2.75% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 13.77% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.41% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.41% | -0.15% |
Сравнение комиссий SLTY и PEPS
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и PEPS
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and PEPS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор