Сравнение SLTY с DFVE
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. SLTY is actively managed, while DFVE is passively managed. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.20%/yr for DFVE.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и DFVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у DFVE с доходностью 17.48%.
SLTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- -8.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DFVE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $111.71K | $95.54K | $183.13K | |
| $431.35K | $396.22K | $503.09K |
Сравнение доходности по годам SLTY и DFVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -8.16% | -12.61% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 17.48% | 5.13% |
Correlation
The correlation between SLTY and DFVE is -0.62, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. DFVE — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFVE
Сравнение SLTY c DFVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | DFVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и DFVE
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и DFVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -19.43% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | -0.29% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -2.61% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и DFVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 12.47% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.28% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.28% | +2.27% |
Сравнение комиссий SLTY и DFVE
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и DFVE
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.58%, что больше доходности DFVE в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.52% | 1.53% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 94.58% | 29.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and DFVE have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 94.58%, compared with 1.33% for DFVE.
SLTY is categorized as Derivative Income, while DFVE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and DoubleLine. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.20% for DFVE.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и DFVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор