PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLTY с DFVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SLTY и DFVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLTY показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у DFVE с доходностью 17.48%.


SLTY

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
-8.16%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

DFVE

1 день
-0.29%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
10.49%
С начала года
17.48%
1 год
26.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$111.71K$95.54K$183.13K
$431.35K$396.22K$503.09K

Сравнение доходности по годам SLTY и DFVE


Correlation

The correlation between SLTY and DFVE is -0.62, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

-0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

SLTY vs. DFVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SLTY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLTY c DFVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SLTYDFVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

SLTY vs. DFVE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLTY и DFVE

Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и DFVE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SLTYDFVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-19.43%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.74%

-0.29%

-19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-2.61%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SLTY и DFVE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SLTYDFVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

12.47%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.28%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.28%

+2.27%

Сравнение комиссий SLTY и DFVE

SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLTY и DFVE

Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.58%, что больше доходности DFVE в 1.33%


ПозицияTTM20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
1.33%1.52%1.53%
SLTY
YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF
94.58%29.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SLTY and DFVE have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.

SLTY has the higher dividend yield at 94.58%, compared with 1.33% for DFVE.

SLTY is categorized as Derivative Income, while DFVE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and DoubleLine. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.20% for DFVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLTY и DFVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор