Сравнение DFVE с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
DFVE и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVE и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 2.26% | 14.51% | 13.70% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
DFVE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVE и SCHX
DFVE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVE vs. SCHX — Ранг доходности на риск
DFVE
SCHX
Сравнение DFVE c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 7.02 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFVE и SCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и SCHX
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.48% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и SCHX
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -34.33% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -12.19% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.67% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.00% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.62% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и SCHX
Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 4.36%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVE | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.36% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 9.67% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.33% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 17.13% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 18.13% | -2.32% |