PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с SCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFVE tracks the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, DFVE returned 23.82% vs 27.36% for SCHX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVE показывает доходность 10.31%, а SCHX немного выше – 10.72%.

DFVE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.36%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и SCHX

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		10.31%14.51%13.70%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.72%17.46%21.52%

Correlation

The correlation between DFVE and SCHX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.76

The correlation between DFVE and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVE и SCHX

Секторы
DFVE
SCHX

Промышленность

16.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

16.1%
9.7%

Финансовые услуги

14.5%
9.9%

Технологии

12.9%
37.5%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.5%

Энергетика

6.3%
3.4%

Коммунальные услуги

5.2%
2.6%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.3%

Недвижимость

1.4%
2.0%

Промышленность

DFVE
16.9%
SCHX
8.5%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.1%
SCHX
9.7%

Финансовые услуги

DFVE
14.5%
SCHX
9.9%

Технологии

DFVE
12.9%
SCHX
37.5%

Здравоохранение

DFVE
9.8%
SCHX
8.4%

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.2%
SCHX
4.5%

Энергетика

DFVE
6.3%
SCHX
3.4%

Коммунальные услуги

DFVE
5.2%
SCHX
2.6%

Сырьевые материалы

DFVE
4.5%
SCHX
1.8%

Коммуникационные услуги

DFVE
4.3%
SCHX
10.3%

Недвижимость

DFVE
1.4%
SCHX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DBNDDFVE с DCREDFVE с DMBS
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

DFVE vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVESCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.29

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.14

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.05

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

13.85

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVESCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.85

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DFVE и SCHX

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVESCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-34.33%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-9.02%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.70%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.97%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.98%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и SCHX

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 2.98% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVESCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.91%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.02%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.99%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

17.12%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

18.15%

-2.59%

Сравнение комиссий DFVE и SCHX

DFVE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и SCHX

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SCHX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.37%1.52%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.01%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and SCHX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVE has higher volatility (2.98%) compared to SCHX (2.91%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs SCHX's -34.33%.

On 1-year performance, SCHX leads with 27.36% vs 23.82% for DFVE. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHX has performed better with a 27.36% return vs 23.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for DFVE.

DFVE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.01% for SCHX.

DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: DoubleLine and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор