Сравнение DFVE с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и iShares Global 100 ETF (IOO).
DFVE и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVE и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.77% | 14.51% | 13.70% |
IOO iShares Global 100 ETF | -4.50% | 27.02% | 22.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.50%.
DFVE
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVE и IOO
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
DFVE vs. IOO — Ранг доходности на риск
DFVE
IOO
Сравнение DFVE c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.09 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.18 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 10.38 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.36 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между DFVE и IOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и IOO
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IOO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.96% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и IOO
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -55.85% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -12.40% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.82% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -11.34% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.61% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и IOO
Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 4.39%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVE | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.26% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 10.69% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 19.22% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.97% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.74% | -1.92% |