Сравнение DFVE с BDGS
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. DFVE is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, DFVE returned 26.66% vs 11.83% for BDGS. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
DFVE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.86%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $111.71K | $95.54K | $183.13K |
Сравнение доходности по годам DFVE и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 17.48% | 14.51% | 14.66% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 10.61% | 18.21% |
Correlation
The correlation between DFVE and BDGS is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between DFVE and BDGS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DFVE и BDGS
Секторы
DFVE
BDGS
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Промышленность
DFVE
BDGS
Потребительский циклический сектор
DFVE
BDGS
Финансовые услуги
DFVE
BDGS
Технологии
DFVE
BDGS
Здравоохранение
DFVE
BDGS
Потребительский защитный сектор
DFVE
BDGS
Энергетика
DFVE
BDGS
Коммунальные услуги
DFVE
BDGS
Сырьевые материалы
DFVE
BDGS
Коммуникационные услуги
DFVE
BDGS
Недвижимость
DFVE
BDGS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. BDGS — Ранг доходности на риск
DFVE
BDGS
Сравнение DFVE c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVE | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.49 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 10.59 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVE и BDGS
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -9.12% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -4.76% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.44% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.69% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.12% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и BDGS
Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 3.30%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.65% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 6.33% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 7.24% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 8.34% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 8.34% | +6.94% |
Сравнение комиссий DFVE и BDGS
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и BDGS
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.52% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and BDGS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDGS has higher volatility (3.65%) compared to DFVE (3.30%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, DFVE leads with 26.66% vs 11.83% for BDGS. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFVE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 26.66% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
DFVE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.52% for BDGS.
DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: DoubleLine and Bridges. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.87% for BDGS.
DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор