PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVE с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVE и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVE и DCRE


2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
2.26%14.51%13.70%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
0.82%5.86%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у DCRE с доходностью 0.82%.


DFVE

1 день
0.48%
1 месяц
-4.70%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DCRE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFVE и DCRE

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.


Доходность на риск

DFVE vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVEDCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

3.61

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

5.69

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.82

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

7.37

-6.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

28.55

-22.77

DFVE vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVEDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.61

-2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

3.98

-3.08

Корреляция

Корреляция между DFVE и DCRE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и DCRE

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DCRE в 4.76%


TTM202520242023
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
1.48%1.52%1.53%0.00%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.76%4.84%5.52%3.47%

Просадки

Сравнение просадок DFVE и DCRE

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и DCRE.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVEDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-0.84%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-0.68%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.51%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.10%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.18%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и DCRE

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVEDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.43%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

0.75%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

1.39%

+16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

1.59%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

1.59%

+14.22%