Сравнение DFVE с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
DFVE и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVE и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVE и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 2.26% | 14.51% | 13.70% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
DFVE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVE и DCRE
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
DFVE vs. DCRE — Ранг доходности на риск
DFVE
DCRE
Сравнение DFVE c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 3.61 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 5.69 | -4.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.82 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 7.37 | -6.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 28.55 | -22.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.61 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 3.98 | -3.08 |
Корреляция
Корреляция между DFVE и DCRE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и DCRE
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.48% | 1.52% | 1.53% | 0.00% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и DCRE
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVE | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -0.84% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -0.68% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.51% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.10% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.18% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и DCRE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVE | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 0.43% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 0.75% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 1.39% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 1.59% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 1.59% | +14.22% |