Сравнение DFVE с DCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT).
DFVE и DCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVE и DCMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVE и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.77% | 14.51% | 13.70% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 27.72% | 6.04% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 27.72%.
DFVE
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 15.33%
- С начала года
- 27.72%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVE и DCMT
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Доходность на риск
DFVE vs. DCMT — Ранг доходности на риск
DFVE
DCMT
Сравнение DFVE c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.62 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.21 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.70 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.42 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.62 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.20 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFVE и DCMT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и DCMT
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DCMT в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.13% | 1.52% | 1.53% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.88% | 3.67% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и DCMT
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и DCMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVE | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -11.95% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -11.05% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -1.56% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.20% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.54% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и DCMT
Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 4.39%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVE | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 8.79% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 13.24% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 17.57% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.83% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.83% | +0.99% |