Сравнение DFVE с DBND
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) are both exchange-traded funds - DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while DBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, DFVE returned 23.82% vs 4.85% for DBND. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for DBND.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и DBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.21%.
DFVE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFVE и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 10.31% | 14.51% | 13.70% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.21% | 7.41% | 2.38% |
Correlation
The correlation between DFVE and DBND is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. DBND — Ранг доходности на риск
DFVE
DBND
Сравнение DFVE c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.72 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 5.10 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.48 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.48 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и DBND
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и DBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -9.39% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -2.83% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.80% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.27% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.95% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и DBND
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 1.07% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 2.33% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 3.30% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 5.09% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 5.09% | +10.47% |
Сравнение комиссий DFVE и DBND
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и DBND
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DBND в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.37% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and DBND have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVE has higher volatility (2.98%) compared to DBND (1.07%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs DBND's -9.39%.
On 1-year performance, DFVE leads with 23.82% vs 4.85% for DBND. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DBND has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.82% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DBND.
DBND has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.37% for DFVE.
DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBND is Intermediate Core-Plus Bond. DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while DBND tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.50% for DBND.
DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и DBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор