Сравнение SLTY с CWB
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. SLTY is actively managed, while CWB is passively managed. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 23.48%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 23.48%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам SLTY и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 23.48% | 6.06% |
Correlation
The correlation between SLTY and CWB is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. CWB — Ранг доходности на риск
SLTY
CWB
Сравнение SLTY c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.92 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и CWB
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -32.06% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -1.16% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -6.17% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и CWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 14.10% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 12.95% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 14.47% | +3.95% |
Сравнение комиссий SLTY и CWB
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и CWB
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности CWB в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.35% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and CWB have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 1.35% for CWB.
SLTY is categorized as Derivative Income, while CWB is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.40% for CWB.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор