Сравнение SLQD с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
SLQD и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLQD и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.05% соответственно.
SLQD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.68%
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и VTIP
SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLQD vs. VTIP — Ранг доходности на риск
SLQD
VTIP
Сравнение SLQD c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 2.01 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.03 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.90 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 12.53 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SLQD и VTIP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и VTIP
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и VTIP
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLQD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -6.27% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -0.98% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -5.50% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -6.27% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.37% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.05% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.30% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и VTIP
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLQD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.62% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.98% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.90% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 2.78% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 2.74% | +0.40% |