Сравнение SLQD с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
SLQD и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLQD и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | -0.01% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.20%.
SLQD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.68%
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и VTC
SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLQD vs. VTC — Ранг доходности на риск
SLQD
VTC
Сравнение SLQD c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.88 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.23 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.75 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 5.23 | +13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.88 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.09 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.31 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между SLQD и VTC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и VTC
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и VTC
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLQD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -22.05% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -2.89% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -22.05% | +14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.77% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -5.94% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.96% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и VTC
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLQD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.19% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 3.02% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 5.44% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 7.08% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 7.74% | -4.60% |