PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

SLQD и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.91% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий SLQD и SPBO

SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.93

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.28

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.18

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

1.79

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

5.47

+13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.93

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.11

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.39

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.47

+0.37

Корреляция

Корреляция между SLQD и SPBO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и SPBO

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и SPBO

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-22.23%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-2.96%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-22.23%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-22.23%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.74%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.07%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.97%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и SPBO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.23%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

3.07%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

5.44%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

7.18%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

7.49%

-4.35%