Сравнение SLQD с SCHI
SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SLQD tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLQD returned 2.57%/yr vs 1.19%/yr for SCHI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SLQD charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.
SLQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.64%
SCHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLQD и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.95% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 0.51% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 0.83% |
Correlation
The correlation between SLQD and SCHI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between SLQD and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLQD vs. SCHI — Ранг доходности на риск
SLQD
SCHI
Сравнение SLQD c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLQD | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.76 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | 5.66 | +11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLQD и SCHI
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLQD | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -20.67% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -3.01% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | -6.14% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -20.67% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.19% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.68% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.94% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и SCHI
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.57%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLQD | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.25% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 3.20% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 4.14% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 6.67% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 7.38% | -4.25% |
Сравнение комиссий SLQD и SCHI
SLQD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и SCHI
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SCHI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.32% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SLQD and SCHI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHI has higher volatility (1.25%) compared to SLQD (0.57%). In terms of maximum drawdown, SLQD dropped -12.69% vs SCHI's -20.67%.
On 5-year performance, SLQD leads with 2.57% vs 1.19% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SLQD has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLQD has performed better with a 2.57% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for SLQD.
SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.32% for SLQD.
SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for SLQD and 0.03% for SCHI.
SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLQD и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор