Сравнение SCHI с SCHQ
SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index, while SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHI returned 0.93%/yr vs -6.63%/yr for SCHQ. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -2.00%.
SCHI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.09%
SCHQ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.01M | $43.41M | $59.33M | |
| $14.61M | $14.46M | $18.61M |
Сравнение доходности по годам SCHI и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 0.83% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -2.00% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
Correlation
The correlation between SCHI and SCHQ is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between SCHI and SCHQ shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHI vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
SCHI
SCHQ
Сравнение SCHI c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHI | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.13 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -0.28 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHI и SCHQ
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHI | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -46.13% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -7.05% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -13.38% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -40.93% | +20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -37.81% | +36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -26.62% | +21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.27% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и SCHQ
Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.16%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHI | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.30% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 6.34% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 8.43% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 14.42% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 15.19% | -7.86% |
Сравнение комиссий SCHI и SCHQ
И SCHI, и SCHQ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и SCHQ
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SCHQ в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.10% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.88% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
SCHI and SCHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHQ has higher volatility (2.30%) compared to SCHI (1.16%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs SCHQ's -46.13%.
On 5-year performance, SCHI leads with 0.93% vs -6.63% for SCHQ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHI has performed better with a 0.93% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI and SCHQ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHI has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 4.88% for SCHQ.
SCHI is categorized as Corporate Bonds, while SCHQ is Government Bonds. SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index.
SCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHI и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор