PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHI с SCHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHI returned 1.29%/yr vs -5.24%/yr for SCHQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHI charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.17%.

SCHI

1 день
0.18%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.80%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и SCHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%

Correlation

The correlation between SCHI and SCHQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.77

The correlation between SCHI and SCHQ shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHI и SCHQ

Секторы
SCHI
SCHQ

Финансовые услуги

33.5%
1.0%

Технологии

9.8%
4.9%

Здравоохранение

8.9%

-

Коммуникационные услуги

6.7%
3.3%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Промышленность

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Финансовые услуги

SCHI
33.5%
SCHQ
1.0%

Технологии

SCHI
9.8%
SCHQ
4.9%

Здравоохранение

SCHI
8.9%
SCHQ

-

Коммуникационные услуги

SCHI
6.7%
SCHQ
3.3%

Коммунальные услуги

SCHI
6.2%
SCHQ

-

Потребительский циклический сектор

SCHI
5.6%
SCHQ

-

Энергетика

SCHI
5.4%
SCHQ

-

Промышленность

SCHI
5.1%
SCHQ

-

Потребительский защитный сектор

SCHI
3.5%
SCHQ

-

Недвижимость

SCHI
2.7%
SCHQ

-

Сырьевые материалы

SCHI
1.1%
SCHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMXSCHI с SCHB
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHGSCHQ с SPTL

Доходность на риск

SCHI vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHISCHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.44

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.69

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.55

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

1.43

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHI vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHISCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.44

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.36

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.25

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SCHI и SCHQ

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHISCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-46.13%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-7.01%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-17.65%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-40.93%

+20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-36.65%

+35.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-26.37%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.71%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и SCHQ

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.32%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHISCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.55%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

5.95%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

8.93%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

14.53%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

15.33%

-7.93%

Сравнение комиссий SCHI и SCHQ

SCHI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и SCHQ

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SCHQ в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Часто задаваемые вопросы

SCHI and SCHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHQ has higher volatility (2.55%) compared to SCHI (1.32%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs SCHQ's -46.13%.

On 5-year performance, SCHI leads with 1.29% vs -5.24% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHI has performed better with a 1.29% return vs -5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHI.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.78% for SCHQ.

SCHI is categorized as Corporate Bonds, while SCHQ is Government Bonds. SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.03% for SCHQ.

SCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор