PortfoliosLab logo
Сравнение SCHI с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHI и SCHQ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHI и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
-24.23%
SCHI
SCHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHI:

1.74

SCHQ:

0.40

Коэф-т Сортино

SCHI:

2.52

SCHQ:

0.63

Коэф-т Омега

SCHI:

1.31

SCHQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

SCHI:

1.55

SCHQ:

0.12

Коэф-т Мартина

SCHI:

5.78

SCHQ:

0.78

Индекс Язвы

SCHI:

1.71%

SCHQ:

6.68%

Дневная вол-ть

SCHI:

5.66%

SCHQ:

13.05%

Макс. просадка

SCHI:

-19.52%

SCHQ:

-46.13%

Текущая просадка

SCHI:

-0.58%

SCHQ:

-37.91%

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 3.21%.


SCHI

С начала года

2.77%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.04%

1 год

10.42%

5 лет

2.71%

10 лет

N/A

SCHQ

С начала года

3.21%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-0.62%

1 год

6.55%

5 лет

-8.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHI и SCHQ

И SCHI, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHI: 0.05%
График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHQ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHI и SCHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHI c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHI: 1.74
SCHQ: 0.40
Коэффициент Сортино SCHI, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHI: 2.52
SCHQ: 0.63
Коэффициент Омега SCHI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHI: 1.31
SCHQ: 1.07
Коэффициент Кальмара SCHI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHI: 1.55
SCHQ: 0.12
Коэффициент Мартина SCHI, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHI: 5.78
SCHQ: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
0.40
SCHI
SCHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и SCHQ

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SCHQ в 4.41%


TTM202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
5.09%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.41%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и SCHQ

Максимальная просадка SCHI за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58%
-37.91%
SCHI
SCHQ

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и SCHQ

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 2.76%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.76%
5.34%
SCHI
SCHQ