Сравнение SCHI с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
SCHI и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и SCHQ
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -4.49%.
SCHI
5.10%
-2.10%
5.43%
11.60%
2.45%
N/A
SCHQ
-4.49%
-4.72%
1.05%
5.40%
-5.07%
N/A
Основные характеристики
| SCHI | SCHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 8.89 | 1.22 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 5.42% |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 13.47% |
| Макс. просадка | -100.00% | -46.13% |
| Текущая просадка | -100.00% | -38.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и SCHQ
И SCHI, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHI и SCHQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHI c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и SCHQ
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности SCHQ в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 6.38% | 5.72% | 4.73% | 2.42% | 2.69% | 0.83% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.47% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и SCHQ
Максимальная просадка SCHI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и SCHQ
Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.77%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.