PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHI с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHI и SCHQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SCHI и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.10%
-25.93%
SCHI
SCHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHI:

0.97

SCHQ:

-0.47

Коэф-т Сортино

SCHI:

1.43

SCHQ:

-0.56

Коэф-т Омега

SCHI:

1.17

SCHQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

SCHI:

0.06

SCHQ:

-0.14

Коэф-т Мартина

SCHI:

3.83

SCHQ:

-1.01

Индекс Язвы

SCHI:

1.45%

SCHQ:

5.96%

Дневная вол-ть

SCHI:

5.69%

SCHQ:

12.96%

Макс. просадка

SCHI:

-99.31%

SCHQ:

-46.13%

Текущая просадка

SCHI:

-99.10%

SCHQ:

-39.31%

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -5.60%.


SCHI

С начала года

5.14%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

2.95%

1 год

5.45%

5 лет

2.69%

10 лет

N/A

SCHQ

С начала года

-5.60%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-5.65%

5 лет

-5.21%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHI и SCHQ

И SCHI, и SCHQ имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHI c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.97-0.47
Коэффициент Сортино SCHI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.43-0.56
Коэффициент Омега SCHI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.170.94
Коэффициент Кальмара SCHI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.06-0.14
Коэффициент Мартина SCHI, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.83-1.01
SCHI
SCHQ

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
-0.47
SCHI
SCHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и SCHQ

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности SCHQ в 4.54%


TTM20232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
6.80%7.31%5.48%2.52%3.28%0.83%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.54%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и SCHQ

Максимальная просадка SCHI за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.10%
-39.31%
SCHI
SCHQ

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и SCHQ

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.77%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77%
3.89%
SCHI
SCHQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab