Сравнение SCHI с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или SWVXX.
Основные характеристики
SCHI | SWVXX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.79% | 1.07% |
Дох-ть за 1 год | 4.02% | 4.43% |
Дох-ть за 3 года | -2.16% | 2.55% |
Коэф-т Шарпа | 0.48 | 3.19 |
Дневная вол-ть | 6.99% | 1.41% |
Current Drawdown | -8.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCHI и SWVXX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и SWVXX
С начала года, SCHI показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHI c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SCHI и SWVXX
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и SWVXX
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.