PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHI с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHI с SWVXX

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).

SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или SWVXX.

Корреляция

Корреляция между SCHI и SWVXX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SCHI и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23%
2.05%
SCHI
SWVXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHI:

1.48

SWVXX:

3.56

Индекс Язвы

SCHI:

1.70%

SWVXX:

0.00%

Дневная вол-ть

SCHI:

5.42%

SWVXX:

1.32%

Макс. просадка

SCHI:

-88.96%

SWVXX:

0.00%

Текущая просадка

SCHI:

-85.19%

SWVXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 0.69%.

SCHI

С начала года

2.96%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-0.30%

1 год

8.66%

5 лет

4.11%

10 лет

N/A

SWVXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.05%

1 год

4.72%

5 лет

2.51%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHI и SWVXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHI c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCHI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SCHI: 1.61
SWVXX: 3.56
Коэффициент Сортино SCHI, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SCHI: 2.41
Коэффициент Омега SCHI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCHI: 1.28
Коэффициент Кальмара SCHI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SCHI: 0.10
Коэффициент Мартина SCHI, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SCHI: 5.03

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
3.56
SCHI
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок SCHI и SWVXX

Максимальная просадка SCHI за все время составила -88.96%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.19%
0
SCHI
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и SWVXX

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26%
0
SCHI
SWVXX