Сравнение SCHI с FADMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).
SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или FADMX.
Основные характеристики
| SCHI | FADMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.79% | 1.70% |
| Дох-ть за 1 год | 4.02% | 7.57% |
| Дох-ть за 3 года | -2.16% | 0.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 6.99% | 4.52% |
| Макс. просадка | -20.67% | -15.84% |
| Current Drawdown | -8.95% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между SCHI и FADMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и FADMX
С начала года, SCHI показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 1.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и FADMX
SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHI c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и FADMX
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FADMX в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.43% | 4.32% | 3.81% | 4.64% | 4.57% | 4.32% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и FADMX
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и FADMX
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.