PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHI с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHI и FADMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SCHI и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.10%
12.50%
SCHI
FADMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHI:

0.97

FADMX:

1.52

Коэф-т Сортино

SCHI:

1.43

FADMX:

2.24

Коэф-т Омега

SCHI:

1.17

FADMX:

1.28

Коэф-т Кальмара

SCHI:

0.06

FADMX:

0.99

Коэф-т Мартина

SCHI:

3.83

FADMX:

8.03

Индекс Язвы

SCHI:

1.45%

FADMX:

0.70%

Дневная вол-ть

SCHI:

5.69%

FADMX:

3.67%

Макс. просадка

SCHI:

-99.31%

FADMX:

-16.68%

Текущая просадка

SCHI:

-99.10%

FADMX:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 5.89%.


SCHI

С начала года

5.14%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

2.95%

1 год

5.45%

5 лет

2.69%

10 лет

N/A

FADMX

С начала года

5.89%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

2.84%

1 год

6.08%

5 лет

2.19%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHI и FADMX

SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.


FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHI c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.821.52
Коэффициент Сортино SCHI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.202.24
Коэффициент Омега SCHI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.28
Коэффициент Кальмара SCHI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.050.99
Коэффициент Мартина SCHI, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.218.03
SCHI
FADMX

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
1.52
SCHI
FADMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и FADMX

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности FADMX в 3.77%


TTM202320222021202020192018
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
6.80%7.31%5.48%2.52%3.28%0.83%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
3.77%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и FADMX

Максимальная просадка SCHI за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.10%
-1.94%
SCHI
FADMX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и FADMX

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77%
1.14%
SCHI
FADMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab