PortfoliosLab logo
Сравнение SCHI с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHI и FADMX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCHI и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
14.00%
SCHI
FADMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHI:

1.74

FADMX:

1.86

Коэф-т Сортино

SCHI:

2.52

FADMX:

2.80

Коэф-т Омега

SCHI:

1.31

FADMX:

1.35

Коэф-т Кальмара

SCHI:

1.55

FADMX:

1.57

Коэф-т Мартина

SCHI:

5.78

FADMX:

7.35

Индекс Язвы

SCHI:

1.71%

FADMX:

0.98%

Дневная вол-ть

SCHI:

5.66%

FADMX:

3.88%

Макс. просадка

SCHI:

-19.52%

FADMX:

-16.68%

Текущая просадка

SCHI:

-0.58%

FADMX:

-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью 0.80%.


SCHI

С начала года

2.77%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.04%

1 год

10.42%

5 лет

2.71%

10 лет

N/A

FADMX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.49%

5 лет

3.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHI и FADMX

SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.


График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHI: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHI и FADMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHI c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHI: 1.80
FADMX: 1.86
Коэффициент Сортино SCHI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHI: 2.60
FADMX: 2.80
Коэффициент Омега SCHI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHI: 1.33
FADMX: 1.35
Коэффициент Кальмара SCHI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHI: 1.64
FADMX: 1.57
Коэффициент Мартина SCHI, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHI: 5.93
FADMX: 7.35

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80
1.86
SCHI
FADMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и FADMX

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FADMX в 4.15%


TTM2024202320222021202020192018
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
5.09%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
4.15%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и FADMX

Максимальная просадка SCHI за все время составила -19.52%, что больше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58%
-1.11%
SCHI
FADMX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и FADMX

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.76%
1.86%
SCHI
FADMX