Сравнение SCHI с FADMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).
SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHI и FADMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHI и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.31% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью -0.31%.
SCHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
FADMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и FADMX
SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.
Доходность на риск
SCHI vs. FADMX — Ранг доходности на риск
SCHI
FADMX
Сравнение SCHI c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHI | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.08 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.13 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 12.17 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHI | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SCHI и FADMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и FADMX
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FADMX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.04% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и FADMX
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и FADMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHI | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -15.98% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.62% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -15.98% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.04% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.12% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.67% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и FADMX
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHI | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.69% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.44% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 3.58% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 4.44% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 4.77% | +2.69% |