PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHI с FADMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index, while FADMX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SCHI returned 1.27%/yr vs 3.11%/yr for FADMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHI charges 0.03%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 2.87%.

SCHI

1 день
0.31%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.15%
3 года*
6.26%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

FADMX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.36%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и FADMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.68%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%0.83%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		2.87%9.01%6.02%9.55%-11.84%3.46%6.72%2.04%

Correlation

The correlation between SCHI and FADMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.73

The correlation between SCHI and FADMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с SCHB
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с FSRIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX

Доходность на риск

SCHI vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHIFADMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.39

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.55

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.35

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

14.48

-8.98

SCHI vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHI и FADMX

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и FADMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHIFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-15.98%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.62%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-3.99%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-15.98%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.57%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.04%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.60%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и FADMX

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHIFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.46%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.10%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.67%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

4.55%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

4.77%

+2.61%

Сравнение комиссий SCHI и FADMX

SCHI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и FADMX

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FADMX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.30%4.33%4.16%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.02%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHI and FADMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FADMX has higher volatility (1.46%) compared to SCHI (1.28%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs FADMX's -15.98%.

FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и FADMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор