PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHI с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHI с FADMX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или FADMX.

Корреляция

Корреляция между SCHI и FADMX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHI:

1.16

FADMX:

1.66

Коэф-т Сортино

SCHI:

1.83

FADMX:

2.54

Коэф-т Омега

SCHI:

1.22

FADMX:

1.32

Коэф-т Кальмара

SCHI:

0.09

FADMX:

1.73

Коэф-т Мартина

SCHI:

4.11

FADMX:

6.57

Индекс Язвы

SCHI:

1.72%

FADMX:

0.99%

Дневная вол-ть

SCHI:

5.54%

FADMX:

3.78%

Макс. просадка

SCHI:

-78.09%

FADMX:

-16.68%

Текущая просадка

SCHI:

-72.95%

FADMX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью 2.01%.

SCHI

С начала года

2.78%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

2.77%

1 год

6.55%

5 лет

1.14%

10 лет

N/A

FADMX

С начала года

2.01%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

2.19%

1 год

6.49%

5 лет

3.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCHI и FADMX

SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHI и FADMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHI c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и FADMX

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности FADMX в 4.10%

TTM2024202320222021202020192018
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.10%5.12%4.28%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.10%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и FADMX

Максимальная просадка SCHI за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и FADMX

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...