Сравнение SLQD с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
SLQD и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SLQD и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLQD и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.83% соответственно.
SLQD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.68%
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и NEAR
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLQD vs. NEAR — Ранг доходности на риск
SLQD
NEAR
Сравнение SLQD c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 2.39 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.56 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.92 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 15.10 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 2.89 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SLQD и NEAR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и NEAR
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и NEAR
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLQD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -9.61% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -1.16% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -1.32% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -9.61% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.64% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.16% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.30% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и NEAR
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLQD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.62% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.93% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.88% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 1.32% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 2.49% | +0.65% |