Сравнение SLQD с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
SLQD и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SLQD и LQDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLQD и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям LQDH по среднегодовой доходности: 2.68% против 4.56% соответственно.
SLQD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.68%
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и LQDH
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLQD vs. LQDH — Ранг доходности на риск
SLQD
LQDH
Сравнение SLQD c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 1.66 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.41 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.76 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 8.91 | +9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.66 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SLQD и LQDH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и LQDH
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности LQDH в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и LQDH
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и LQDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLQD | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -24.63% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -3.85% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -7.08% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -24.63% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.73% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.70% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.76% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и LQDH
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLQD | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.54% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 2.25% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 4.11% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 4.43% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 6.45% | -3.31% |