PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с IBDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).

SLQD и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и IBDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		0.73%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с FXNAXIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FBNDX

Сравнение комиссий SLQD и IBDR

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDIBDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

5.37

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

9.50

-5.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

2.66

-1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

11.83

-7.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

81.88

-63.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 5.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

5.37

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.48

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.60

+0.24

Корреляция

Корреляция между SLQD и IBDR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и IBDR

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IBDR в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и IBDR

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и IBDR.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-16.06%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-0.37%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-13.13%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.89%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.05%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и IBDR

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.15%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.37%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

0.82%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

3.43%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

4.91%

-1.77%