Сравнение IBDR с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
IBDR и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDR или TIP.
Основные характеристики
| IBDR | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.11% | 2.15% |
| Дох-ть за 1 год | 6.78% | 5.87% |
| Дох-ть за 3 года | 0.45% | -2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.85% | 1.91% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 5.53 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 24.54 | 4.84 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 1.12% |
| Дневная вол-ть | 2.01% | 4.95% |
| Макс. просадка | -16.06% | -14.56% |
| Текущая просадка | -0.63% | -7.45% |
Корреляция
Корреляция между IBDR и TIP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и TIP
С начала года, IBDR показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и TIP
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDR c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и TIP
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности TIP в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.05% | 3.41% | 2.45% | 2.10% | 2.62% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.41% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и TIP
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и TIP
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.34%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.