PortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDR и TIP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBDR и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.72%
22.57%
IBDR
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDR:

4.60

TIP:

1.62

Коэф-т Сортино

IBDR:

8.16

TIP:

2.24

Коэф-т Омега

IBDR:

2.11

TIP:

1.29

Коэф-т Кальмара

IBDR:

1.45

TIP:

0.69

Коэф-т Мартина

IBDR:

40.42

TIP:

4.85

Индекс Язвы

IBDR:

0.16%

TIP:

1.56%

Дневная вол-ть

IBDR:

1.41%

TIP:

4.69%

Макс. просадка

IBDR:

-16.06%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

IBDR:

0.00%

TIP:

-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 4.09%.


IBDR

С начала года

1.60%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.35%

1 год

6.51%

5 лет

2.01%

10 лет

N/A

TIP

С начала года

4.09%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.05%

1 год

7.46%

5 лет

1.44%

10 лет

2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDR и TIP

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии IBDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDR и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг риск-скорректированной доходности IBDR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDR c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBDR, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBDR: 4.60
TIP: 1.62
Коэффициент Сортино IBDR, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBDR: 8.16
TIP: 2.24
Коэффициент Омега IBDR, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBDR: 2.11
TIP: 1.29
Коэффициент Кальмара IBDR, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBDR: 1.45
TIP: 0.69
Коэффициент Мартина IBDR, с текущим значением в 40.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBDR: 40.43
TIP: 4.85

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60
1.62
IBDR
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и TIP

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TIP в 3.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.02%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и TIP

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-4.13%
IBDR
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и TIP

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.52%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52%
2.33%
IBDR
TIP