PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBDR с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDR с TIP

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

IBDR и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDR или TIP.

Корреляция

Корреляция между IBDR и TIP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBDR и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDR:

4.54

TIP:

1.09

Коэф-т Сортино

IBDR:

7.92

TIP:

1.59

Коэф-т Омега

IBDR:

2.08

TIP:

1.20

Коэф-т Кальмара

IBDR:

1.57

TIP:

0.54

Коэф-т Мартина

IBDR:

38.51

TIP:

3.44

Индекс Язвы

IBDR:

0.16%

TIP:

1.59%

Дневная вол-ть

IBDR:

1.35%

TIP:

4.72%

Макс. просадка

IBDR:

-16.06%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

IBDR:

0.00%

TIP:

-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.34%.

IBDR

С начала года

1.84%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.56%

1 год

6.03%

5 лет

1.72%

10 лет

N/A

TIP

С начала года

3.34%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.19%

5 лет

1.38%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBDR и TIP

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDR и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг риск-скорректированной доходности IBDR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDR c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и TIP

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TIP в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.21%4.13%3.41%2.45%2.10%2.62%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.91%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и TIP

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и TIP

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.32%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...