PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBDR с BSCQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDR с BSCQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ).

IBDR и BSCQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDR или BSCQ.

Корреляция

Корреляция между IBDR и BSCQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBDR и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDR:

4.40

BSCQ:

4.10

Коэф-т Сортино

IBDR:

8.04

BSCQ:

6.86

Коэф-т Омега

IBDR:

2.10

BSCQ:

2.03

Коэф-т Кальмара

IBDR:

1.60

BSCQ:

1.49

Коэф-т Мартина

IBDR:

39.08

BSCQ:

38.63

Индекс Язвы

IBDR:

0.16%

BSCQ:

0.16%

Дневная вол-ть

IBDR:

1.36%

BSCQ:

1.45%

Макс. просадка

IBDR:

-16.06%

BSCQ:

-16.50%

Текущая просадка

IBDR:

0.00%

BSCQ:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDR показывает доходность 1.79%, а BSCQ немного выше – 1.83%.

IBDR

С начала года

1.79%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.65%

1 год

5.92%

5 лет

1.81%

10 лет

N/A

BSCQ

С начала года

1.83%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.88%

5 лет

1.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBDR и BSCQ

И IBDR, и BSCQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDR и BSCQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг риск-скорректированной доходности IBDR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDR c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 4.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCQ равному 4.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и BSCQ

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью BSCQ в 4.17%

TTM202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.21%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.17%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и BSCQ

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, примерно равная максимальной просадке BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и BSCQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и BSCQ

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что IBDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...