PortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с BSCQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDR и BSCQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBDR и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.72%
26.45%
IBDR
BSCQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDR:

4.60

BSCQ:

4.26

Коэф-т Сортино

IBDR:

8.16

BSCQ:

7.09

Коэф-т Омега

IBDR:

2.11

BSCQ:

2.02

Коэф-т Кальмара

IBDR:

1.45

BSCQ:

1.39

Коэф-т Мартина

IBDR:

40.42

BSCQ:

40.65

Индекс Язвы

IBDR:

0.16%

BSCQ:

0.16%

Дневная вол-ть

IBDR:

1.41%

BSCQ:

1.50%

Макс. просадка

IBDR:

-16.06%

BSCQ:

-16.50%

Текущая просадка

IBDR:

0.00%

BSCQ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.70%.


IBDR

С начала года

1.60%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.35%

1 год

6.51%

5 лет

2.01%

10 лет

N/A

BSCQ

С начала года

1.70%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.37%

1 год

6.49%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDR и BSCQ

И IBDR, и BSCQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDR: 0.10%
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDR и BSCQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг риск-скорректированной доходности IBDR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDR c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBDR, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBDR: 4.60
BSCQ: 4.26
Коэффициент Сортино IBDR, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBDR: 8.16
BSCQ: 7.09
Коэффициент Омега IBDR, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBDR: 2.11
BSCQ: 2.02
Коэффициент Кальмара IBDR, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBDR: 1.45
BSCQ: 1.39
Коэффициент Мартина IBDR, с текущим значением в 40.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBDR: 40.42
BSCQ: 40.65

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 4.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCQ равному 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60
4.26
IBDR
BSCQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и BSCQ

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью BSCQ в 4.17%


TTM202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.17%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и BSCQ

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, примерно равная максимальной просадке BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и BSCQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
IBDR
BSCQ

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и BSCQ

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.52%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52%
0.59%
IBDR
BSCQ