PortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с IBDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDR и IBDU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IBDR и IBDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.41%
11.06%
IBDR
IBDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDR:

4.60

IBDU:

2.04

Коэф-т Сортино

IBDR:

8.16

IBDU:

3.03

Коэф-т Омега

IBDR:

2.11

IBDU:

1.39

Коэф-т Кальмара

IBDR:

1.45

IBDU:

0.86

Коэф-т Мартина

IBDR:

40.42

IBDU:

8.29

Индекс Язвы

IBDR:

0.16%

IBDU:

0.99%

Дневная вол-ть

IBDR:

1.41%

IBDU:

4.00%

Макс. просадка

IBDR:

-16.06%

IBDU:

-19.44%

Текущая просадка

IBDR:

0.00%

IBDU:

-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IBDU с доходностью 2.62%.


IBDR

С начала года

1.60%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.35%

1 год

6.51%

5 лет

2.01%

10 лет

N/A

IBDU

С начала года

2.62%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.41%

5 лет

1.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDR и IBDU

И IBDR, и IBDU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDR: 0.10%
График комиссии IBDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDR и IBDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг риск-скорректированной доходности IBDR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBDU
Ранг риск-скорректированной доходности IBDU, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDR c IBDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBDR, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBDR: 4.60
IBDU: 2.04
Коэффициент Сортино IBDR, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBDR: 8.16
IBDU: 3.03
Коэффициент Омега IBDR, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBDR: 2.11
IBDU: 1.39
Коэффициент Кальмара IBDR, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBDR: 1.45
IBDU: 0.86
Коэффициент Мартина IBDR, с текущим значением в 40.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBDR: 40.42
IBDU: 8.29

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа IBDU равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и IBDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60
2.04
IBDR
IBDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и IBDU

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности IBDU в 4.74%


TTM202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
4.74%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и IBDU

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IBDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.71%
IBDR
IBDU

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и IBDU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.52%, в то время как у iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52%
2.14%
IBDR
IBDU