PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDR с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDR с FXNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both funds - IBDR is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDR returned 1.51%/yr vs 0.02%/yr for FXNAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDR charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности IBDR и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.21%.

IBDR

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.34%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

FXNAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.56%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDR и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		1.48%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.21%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Correlation

The correlation between IBDR and FXNAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2016 г.

0.66

Over the past year, the correlation between IBDR and FXNAX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FBNDXIBDR с TIP
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

IBDR vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDRFXNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.89
1.31

+5.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.45
1.98

+12.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.38

1.23

+2.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.76

1.76

+50.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

183.41

5.37

+178.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDR vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 6.89, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDRFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89

1.31

+5.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.00

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IBDR и FXNAX

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и FXNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDRFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-19.51%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-2.94%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

-6.16%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-18.54%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.07%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.87%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.97%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и FXNAX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.16%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDRFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

1.37%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

2.80%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64%

3.96%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

6.07%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.01%

-0.15%

Сравнение комиссий IBDR и FXNAX

IBDR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и FXNAX

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FXNAX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.71%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDR and FXNAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXNAX has higher volatility (1.37%) compared to IBDR (0.16%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs FXNAX's -19.51%.

IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDR и FXNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор