Сравнение IBDR с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.80% | 5.96% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%.
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и FXNAX
IBDR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDR vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
IBDR
FXNAX
Сравнение IBDR c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.37 | 0.93 | +4.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.50 | 1.33 | +8.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 1.16 | +1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.83 | 1.66 | +10.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.88 | 4.68 | +77.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37 | 0.93 | +4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBDR и FXNAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и FXNAX
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и FXNAX
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -19.51% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -2.71% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -18.54% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.53% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.87% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.96% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и FXNAX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.55% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 2.58% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 4.35% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 6.04% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.99% | -0.08% |