Сравнение IBDR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBDR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 5.26% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и SGOV
IBDR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBDR
SGOV
Сравнение IBDR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.37 | 20.61 | -15.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.50 | 283.87 | -274.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 201.33 | -198.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.83 | 411.31 | -399.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.88 | 4,618.08 | -4,536.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37 | 20.61 | -15.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 14.12 | -13.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 12.34 | -11.74 |
Корреляция
Корреляция между IBDR и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и SGOV
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и SGOV
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -0.03% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.01% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -0.03% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и SGOV
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.06% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 0.13% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 0.20% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 0.24% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 0.24% | +4.67% |