Сравнение IBDR с IBHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).
IBDR и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IBDR и IBHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и IBHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 1.37% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 0.41%.
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и IBHF
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.
Доходность на риск
IBDR vs. IBHF — Ранг доходности на риск
IBDR
IBHF
Сравнение IBDR c IBHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | IBHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.37 | 1.87 | +3.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.50 | 2.75 | +6.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 1.46 | +1.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.83 | 2.32 | +9.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.88 | 15.50 | +66.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37 | 1.87 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IBDR и IBHF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и IBHF
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности IBHF в 6.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и IBHF
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IBHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -11.19% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -2.40% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -11.19% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -1.85% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.36% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и IBHF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | IBHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.56% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 1.12% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 2.95% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 5.80% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.74% | -0.83% |