PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDR и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и IBHF


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.73%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%1.37%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 0.41%.


IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Сравнение комиссий IBDR и IBHF

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.


Доходность на риск

IBDR vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDRIBHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.37

1.87

+3.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.50

2.75

+6.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.46

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.83

2.32

+9.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

81.88

15.50

+66.38

IBDR vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 5.37, что выше коэффициента Шарпа IBHF равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDRIBHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37

1.87

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Корреляция

Корреляция между IBDR и IBHF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и IBHF

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности IBHF в 6.65%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и IBHF

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IBHF.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDRIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-11.19%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-2.40%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-11.19%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.85%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.36%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и IBHF

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDRIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.56%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

1.12%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

2.95%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

5.80%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

5.74%

-0.83%