PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLQD с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLQD с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

SLQD и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLQD и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLQD и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции SLQD уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 2.68% против 11.68% соответственно.

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий SLQD и ACWI

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SLQD vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLQD c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLQDACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.24

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.82

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

1.87

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

8.55

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLQD vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLQDACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.24

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.60

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.39

+0.45

Корреляция

Корреляция между SLQD и ACWI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и ACWI

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и ACWI

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

SLQDACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-56.00%

+43.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-11.76%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-26.42%

+18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-33.53%

+20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-6.04%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-8.68%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.57%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и ACWI

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.73%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLQDACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

6.23%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

10.08%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

17.50%

-15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

15.96%

-13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

17.08%

-13.94%