Сравнение SLMCX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SLMCX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLMCX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 5.76% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 22.87% против 9.16% соответственно.
SLMCX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 22.87%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLMCX и CBALX
SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
SLMCX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
SLMCX
CBALX
Сравнение SLMCX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLMCX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.04 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.54 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.55 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 6.54 | +10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLMCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.04 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SLMCX и CBALX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMCX и CBALX
Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 8.94% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок SLMCX и CBALX
Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLMCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -34.53% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -7.87% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -20.91% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -22.73% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -4.73% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -5.34% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.86% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMCX и CBALX
Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLMCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 3.84% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 6.44% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.99% | 11.58% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 11.08% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 11.31% | +14.68% |