Сравнение SLMCX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SLMCX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLMCX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 7.65% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SLMCX показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 23.09% против 21.67% соответственно.
SLMCX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 23.09%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLMCX и VGT
SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
SLMCX vs. VGT — Ранг доходности на риск
SLMCX
VGT
Сравнение SLMCX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLMCX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.10 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.67 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 1.88 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 5.72 | +11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLMCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.10 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SLMCX и VGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMCX и VGT
Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 8.78% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SLMCX и VGT
Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLMCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -54.63% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -16.40% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -35.07% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -35.07% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -10.90% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -8.00% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 5.39% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMCX и VGT
Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLMCX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 7.96% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 16.36% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 27.27% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 25.05% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 24.47% | +1.52% |