PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLMCX с FIKHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLMCX и FIKHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SLMCX с FIKHX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX).

SLMCX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. FIKHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLMCX или FIKHX.

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и FIKHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLMCX:

0.21

FIKHX:

0.36

Коэф-т Сортино

SLMCX:

0.41

FIKHX:

0.60

Коэф-т Омега

SLMCX:

1.06

FIKHX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SLMCX:

0.15

FIKHX:

0.30

Коэф-т Мартина

SLMCX:

0.45

FIKHX:

0.91

Индекс Язвы

SLMCX:

9.61%

FIKHX:

9.41%

Дневная вол-ть

SLMCX:

29.11%

FIKHX:

32.91%

Макс. просадка

SLMCX:

-86.89%

FIKHX:

-40.47%

Текущая просадка

SLMCX:

-11.86%

FIKHX:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, SLMCX показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у FIKHX с доходностью -3.54%.

SLMCX

С начала года

-6.13%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

-6.12%

1 год

6.22%

3 года

13.37%

5 лет

19.13%

10 лет

17.55%

FIKHX

С начала года

-3.54%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-3.62%

1 год

12.39%

3 года

22.01%

5 лет

20.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Сравнение комиссий SLMCX и FIKHX

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLMCX и FIKHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг риск-скорректированной доходности SLMCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FIKHX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKHX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKHX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKHX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLMCX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FIKHX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и FIKHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и FIKHX

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, что больше доходности FIKHX в 7.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		15.21%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%12.70%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		7.60%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и FIKHX

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки FIKHX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и FIKHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и FIKHX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...