PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMCX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLMCX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLMCX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции SLMCX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 22.87% против 32.33% соответственно.

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTXSLMCX с ANDIX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий SLMCX и FSELX

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

SLMCX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMCX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMCXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.40

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.02

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

5.65

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.82

22.93

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMCX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMCXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Корреляция

Корреляция между SLMCX и FSELX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и FSELX

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и FSELX

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMCXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-82.54%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.23%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-46.37%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-46.37%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.22%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-28.82%

+15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.24%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и FSELX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) составляет 11.14%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMCXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

12.78%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

25.83%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

41.39%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

38.69%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

34.78%

-8.79%