PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMCX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLMCX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLMCX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.87% против 14.06% соответственно.

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTXSLMCX с ANDIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SLMCX и SPY

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SLMCX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMCXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.96

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.49

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

1.53

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.82

7.27

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMCX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMCXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.96

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между SLMCX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и SPY

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и SPY

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMCXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-55.19%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.05%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-24.50%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-33.72%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.53%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-9.09%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.54%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и SPY

Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMCXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

5.35%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

9.50%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

19.06%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

17.06%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

17.92%

+8.07%