Сравнение SLM с MOH
SLM (SLM Corporation) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. SLM operates in Credit Services (Financial Services), while MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, SLM returned 15.22%/yr vs 14.88%/yr for MOH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLM и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLM показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 15.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLM имеют среднегодовую доходность 15.22%, а акции MOH немного отстают с 14.88%.
SLM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -15.71%
- 1 год
- -27.73%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 15.22%
MOH
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- -31.76%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам SLM и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLM SLM Corporation | -16.24% | -0.20% | 47.25% | 18.70% | -13.47% | 60.54% | 40.89% | 8.60% | -26.46% | 2.54% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 15.41% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between SLM and MOH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.22 |
The correlation between SLM and MOH shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLM:
$4.43B
MOH:
$10.21B
SLM:
$3.63
MOH:
$3.59
SLM:
6.17
MOH:
55.85
SLM:
0.93
MOH:
22.48
SLM:
2.04
MOH:
0.23
SLM:
1.82
MOH:
2.50
SLM:
$2.25B
MOH:
$45.08B
SLM:
$1.09B
MOH:
$2.80B
SLM:
$599.19M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLM vs. MOH — Ранг доходности на риск
SLM
MOH
Сравнение SLM c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLM Corporation (SLM) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLM | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.53 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.72 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLM и MOH
Максимальная просадка SLM за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLM и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLM | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -70.76% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -59.96% | +14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.06% | -70.76% | +25.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -70.76% | +25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.79% | -70.76% | +18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.55% | -52.26% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -24.60% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 43.96% | -19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLM и MOH
SLM Corporation (SLM) и Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеют волатильность 11.73% и 12.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLM | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 12.27% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 43.88% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 59.95% | -21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 39.93% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 40.78% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLM и MOH
Дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как MOH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLM SLM Corporation | 2.32% | 1.92% | 1.67% | 2.30% | 2.65% | 1.02% | 0.97% | 1.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLM и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLM Corporation и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLM and MOH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (12.27%) compared to SLM (11.73%). In terms of maximum drawdown, SLM dropped -94.50% vs MOH's -70.76%.
MOH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLM и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор