PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLGN с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLGN с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLGN (Silgan Holdings Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SLGN returned 4.84%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLGN и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silgan Holdings Inc. (SLGN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLGN показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

SLGN

1 день
3.99%
1 месяц
13.78%
6 месяцев
12.06%
С начала года
18.66%
1 год
-11.72%
3 года*
2.10%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.68%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLGN и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLGN
Silgan Holdings Inc.		18.66%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%12.26%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between SLGN and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silgan Holdings Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с SONSLGN с DRISLGN с GPKSLGN с QSRSLGN с EMESLGN с CCKSLGN с RS
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

SLGN vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLGN c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silgan Holdings Inc. (SLGN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLGNSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
20.84

-21.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
382.82

-383.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

383.06

-382.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

390.94

-391.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

6,193.70

-6,194.19

SLGN vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGN и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLGN и SGOV

Максимальная просадка SLGN за все время составила -86.14%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGN и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLGNSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.14%

-0.03%

-86.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.01%

-0.01%

-34.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.03%

-0.01%

-35.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-0.03%

-35.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

0.00%

-15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-0.00%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

0.00%

+24.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGN и SGOV

Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SLGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLGNSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

0.05%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

0.13%

+21.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

0.19%

+33.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

0.24%

+25.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

0.24%

+23.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGN и SGOV

Дивидендная доходность SLGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.73%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%

Часто задаваемые вопросы

SLGN and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLGN has higher volatility (8.69%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SLGN dropped -86.14% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLGN и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор