Сравнение SLF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLF или SPY.
Основные характеристики
| SLF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.85% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 21.05% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 8.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.42% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 4.72 | 20.00 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.64% | 12.15% |
| Макс. просадка | -78.78% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.65% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между SLF и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLF и SPY
С начала года, SLF показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.02% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и SPY
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 4.22% | 4.26% | 4.60% | 3.17% | 3.70% | 3.46% | 4.41% | 3.25% | 3.18% | 3.76% | 3.61% | 3.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SLF и SPY
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и SPY
Sun Life Financial Inc. (SLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.24% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.