Сравнение SLF с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLF или MA.
Основные характеристики
| SLF | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.85% | 19.81% |
| Дох-ть за 1 год | 21.05% | 32.37% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 15.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.42% | 14.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 20.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 4.72 | 7.44 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 16.64% | 15.43% |
| Макс. просадка | -78.78% | -62.67% |
| Текущая просадка | -4.65% | -1.60% |
Фундаментальные показатели
| SLF | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.10B | $466.33B |
| EPS | $3.80 | $13.21 |
| Цена/прибыль | 14.63 | 38.46 |
| PEG коэффициент | 1.33 | 1.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.79B | $27.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $34.79B | $25.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $626.00M | $15.99B |
Корреляция
Корреляция между SLF и MA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLF и MA
С начала года, SLF показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 9.02% против 20.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLF c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и MA
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности MA в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 4.22% | 4.26% | 4.60% | 3.17% | 3.70% | 3.46% | 4.41% | 3.25% | 3.18% | 3.76% | 3.61% | 3.91% |
MA Mastercard Inc | 0.52% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок SLF и MA
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.78%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и MA
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 3.24%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности