Сравнение SLF с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности SLF и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLF и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 1.31% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
MA Mastercard Inc | -12.34% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Фундаментальные показатели
SLF:
$25.57B
MA:
$448.69B
SLF:
$7.29
MA:
$16.56
SLF:
8.59
MA:
30.18
SLF:
0.77
MA:
13.77
SLF:
1.15
MA:
57.93
SLF:
$41.86B
MA:
$32.79B
SLF:
$13.06B
MA:
$27.36B
SLF:
$5.32B
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.34%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 11.38% против 18.66% соответственно.
SLF
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.38%
MA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -12.34%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. MA — Ранг доходности на риск
SLF
MA
Сравнение SLF c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLF | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.35 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.32 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.37 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.91 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.35 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SLF и MA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и MA
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности MA в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 4.15% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
MA Mastercard Inc | 0.63% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SLF и MA
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -62.67% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -18.92% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -28.25% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -41.00% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -16.34% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -9.76% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 7.71% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и MA
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.96%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.83% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 16.10% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 24.21% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 23.87% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 26.79% | -3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLF и MA
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.92B при выручке в 8.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.92B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 792.35M при выручке в 8.92B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.