PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLF с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SLF с MA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLF или MA.

Корреляция

Корреляция между SLF и MA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLF и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Life Financial Inc. (SLF) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLF:

1.52

MA:

1.30

Коэф-т Сортино

SLF:

2.06

MA:

1.81

Коэф-т Омега

SLF:

1.29

MA:

1.27

Коэф-т Кальмара

SLF:

2.06

MA:

1.64

Коэф-т Мартина

SLF:

5.05

MA:

6.83

Индекс Язвы

SLF:

5.68%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

SLF:

19.10%

MA:

21.10%

Макс. просадка

SLF:

-78.78%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

SLF:

0.00%

MA:

-0.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLF:

$35.77B

MA:

$532.51B

EPS

SLF:

$3.92

MA:

$14.23

Коэффициент P/E

SLF:

16.12

MA:

41.21

Коэффициент PEG

SLF:

1.02

MA:

2.34

Коэффициент P/S

SLF:

1.06

MA:

18.32

Коэффициент P/B

SLF:

2.10

MA:

79.40

Общая выручка (12 мес.)

SLF:

$44.98B

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLF:

$35.88B

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

SLF:

$2.88B

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, SLF показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 11.06% против 20.88% соответственно.

SLF

С начала года

8.11%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

7.38%

1 год

28.75%

3 года

14.79%

5 лет

18.28%

10 лет

11.06%

MA

С начала года

10.70%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

12.21%

1 год

27.17%

3 года

20.74%

5 лет

15.23%

10 лет

20.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Life Financial Inc.

Mastercard Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLF и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLF
Ранг риск-скорректированной доходности SLF, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLF c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLF на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLF и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLF и MA

Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MA в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLF
Sun Life Financial Inc.		3.75%3.99%4.26%4.59%3.19%3.70%3.46%4.41%3.25%3.18%3.77%3.61%
MA
Mastercard Inc		0.49%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SLF и MA

Максимальная просадка SLF за все время составила -78.78%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLF и MA

Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.35%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLF и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
9.88B
7.25B
(SLF) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLF и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sun Life Financial Inc. и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
76.7%
(SLF) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
SLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.88B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

SLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

SLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.