Сравнение SLF с MA
SLF (Sun Life Financial Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SLF in Insurance - Diversified, MA in Credit Services. Over the past 10 years, SLF returned 12.26%/yr vs 17.95%/yr for MA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLF и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.26% против 17.95% соответственно.
SLF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 27.23%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 12.26%
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам SLF и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 17.89% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between SLF and MA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.42 |
The correlation between SLF and MA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLF:
$29.03B
MA:
$421.09B
SLF:
$6.22
MA:
$17.28
SLF:
11.58
MA:
27.30
SLF:
0.96
MA:
12.52
SLF:
1.27
MA:
62.64
SLF:
$39.40B
MA:
$33.94B
SLF:
$20.48B
MA:
$26.70B
SLF:
$4.74B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. MA — Ранг доходности на риск
SLF
MA
Сравнение SLF c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLF | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.89 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.84 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.84 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SLF и MA
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -62.67% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -20.91% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -20.91% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -28.25% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -41.00% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -20.91% | +20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -9.82% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 10.06% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и MA
Sun Life Financial Inc. (SLF) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.95% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 17.27% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 22.03% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 23.96% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 26.91% | -4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и MA
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MA в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.68% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLF и MA
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
SLF and MA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLF has higher volatility (7.05%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, SLF dropped -78.60% vs MA's -62.67%.
SLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLF и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор