Сравнение SLF с MA
SLF (Sun Life Financial Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SLF in Insurance - Diversified, MA in Credit Services. Over the past 10 years, SLF returned 13.76%/yr vs 18.93%/yr for MA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLF и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 26.97%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.23%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 13.76% против 18.93% соответственно.
SLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 26.97%
- 6 месяцев
- 26.72%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 13.76%
MA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -15.04%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 18.93%
Сравнение доходности по годам SLF и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 26.97% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
MA Mastercard Incorporated | -14.23% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between SLF and MA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.42 |
The correlation between SLF and MA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLF:
$31.27B
MA:
$435.85B
SLF:
CA$6.22
MA:
$17.28
SLF:
17.67
MA:
28.25
SLF:
1.47
MA:
12.96
SLF:
1.94
MA:
64.84
SLF:
CA$39.40B
MA:
$33.94B
SLF:
CA$20.48B
MA:
$26.70B
SLF:
CA$4.74B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. MA — Ранг доходности на риск
SLF
MA
Сравнение SLF c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLF | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.45 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -0.89 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLF и MA
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -62.67% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -20.91% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -20.91% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -28.25% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -41.00% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -18.14% | +16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -9.83% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 10.64% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и MA
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.68%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLF | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.61% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 17.11% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 21.36% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 24.04% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 26.90% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и MA
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.42% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLF и MA
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
SLF and MA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.61%) compared to SLF (4.68%). In terms of maximum drawdown, SLF dropped -78.60% vs MA's -62.67%.
SLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLF и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор