Сравнение SLF с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SLF и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLF и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 1.94% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.45% против 14.08% соответственно.
SLF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.45%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SLF
FXAIX
Сравнение SLF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLF | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.52 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 7.30 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SLF и FXAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и FXAIX
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 4.13% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SLF и FXAIX
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -33.79% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -12.13% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -24.50% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -33.79% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -6.23% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -3.83% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 2.53% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и FXAIX
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.96%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.34% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 9.53% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 18.32% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.92% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 18.05% | +4.79% |