Сравнение SLF с BRO
SLF (Sun Life Financial Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SLF in Insurance - Diversified, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, SLF returned 13.70%/yr vs 14.25%/yr for BRO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLF и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -22.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLF имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции BRO немного впереди с 14.25%.
SLF
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 26.17%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.70%
BRO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -22.05%
- 6 месяцев
- -23.13%
- 1 год
- -43.80%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам SLF и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 26.31% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -22.05% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between SLF and BRO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between SLF and BRO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLF:
CA$6.22
BRO:
$4.76
SLF:
17.64
BRO:
12.97
SLF:
1.47
BRO:
2.32
SLF:
CA$39.40B
BRO:
$6.43B
SLF:
CA$20.48B
BRO:
$3.82B
SLF:
CA$4.74B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. BRO — Ранг доходности на риск
SLF
BRO
Сравнение SLF c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLF | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.72 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.87 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | -1.41 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLF и BRO
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLF | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -55.85% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -50.51% | +35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -55.85% | +40.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -55.85% | +25.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -55.85% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -49.82% | +47.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -13.57% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 31.07% | -24.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и BRO
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.72%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLF | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 8.28% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 22.11% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 28.68% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 24.91% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 23.71% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и BRO
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности BRO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.04% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.44% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLF и BRO
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
SLF and BRO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.28%) compared to SLF (4.72%). In terms of maximum drawdown, SLF dropped -78.60% vs BRO's -55.85%.
SLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLF и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор