Сравнение SLF с MET
SLF (Sun Life Financial Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SLF in Insurance - Diversified, MET in Insurance - Life. Over the past 10 years, SLF returned 14.33%/yr vs 15.20%/yr for MET. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SLF и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 24.52%. За последние 10 лет акции SLF уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 14.33% против 15.20% соответственно.
SLF
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 27.88%
- С начала года
- 33.85%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 14.33%
- Всё время*
- 13.24%
MET
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.07%
- 6 месяцев
- 25.11%
- С начала года
- 24.52%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.20%
- Всё время*
- 10.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $471.84M | $374.30M | $338.49M | |
| $54.47M | $50.21M | $52.06M |
Сравнение доходности по годам SLF и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 33.85% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
MET MetLife, Inc. | 24.52% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between SLF and MET is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.52 |
The correlation between SLF and MET shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLF:
$45.36B
MET:
$61.94B
SLF:
CA$6.39
MET:
$7.29
SLF:
18.01
MET:
13.21
SLF:
1.50
MET:
0.61
SLF:
CA$39.40B
MET:
$78.92B
SLF:
CA$20.48B
MET:
$17.31B
SLF:
CA$4.74B
MET:
$4.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. MET — Ранг доходности на риск
SLF
MET
Сравнение SLF c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLF | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.85 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 5.21 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLF и MET
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, примерно равная максимальной просадке MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLF | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -82.37% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -17.46% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -21.97% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -35.09% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -55.16% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.65% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -17.53% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 6.19% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и MET
Sun Life Financial Inc. (SLF) и MetLife, Inc. (MET) имеют волатильность 4.94% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLF | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.99% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 17.38% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 23.54% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 25.47% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 30.21% | -7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и MET
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности MET в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.41% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.24% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLF и MET
SLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.15B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.15B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 736.00M при выручке в 19.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
SLF and MET have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (4.99%) compared to SLF (4.94%). In terms of maximum drawdown, SLF dropped -78.60% vs MET's -82.37%.
SLF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLF и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор