Сравнение SLF с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SLF и IYR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLF и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 1.94% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -16.37% | 11.18% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SLF превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 11.45% против 5.06% соответственно.
SLF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.45%
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. IYR — Ранг доходности на риск
SLF
IYR
Сравнение SLF c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLF | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.09 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.12 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 0.45 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLF | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.09 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SLF и IYR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и IYR
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IYR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 4.13% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SLF и IYR
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и IYR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLF | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -74.13% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -12.20% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -33.75% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | -42.32% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -8.83% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -12.97% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 3.22% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и IYR
Sun Life Financial Inc. (SLF) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLF | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.61% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 9.34% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 16.21% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.69% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 20.30% | +2.54% |