PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLF с IYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLF с IYR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLF (Sun Life Financial Inc.) is a stock, while IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) is REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Over the past 10 years, SLF returned 12.26%/yr vs 5.47%/yr for IYR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLF и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Life Financial Inc. (SLF) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLF показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции SLF превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 12.26% против 5.47% соответственно.

SLF

1 день
-0.87%
1 месяц
0.92%
С начала года
17.89%
6 месяцев
27.23%
1 год
15.84%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.73%
10 лет*
12.26%

IYR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.81%
6 месяцев
5.67%
1 год
8.44%
3 года*
8.68%
5 лет*
2.02%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLF и IYR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLF
Sun Life Financial Inc.		17.89%9.72%19.48%17.77%-12.89%29.71%1.55%42.69%-16.37%11.18%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		6.81%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%

Correlation

The correlation between SLF and IYR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.40

The correlation between SLF and IYR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Life Financial Inc.

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с SLF:
SLF с SIA.TOSLF с SPYSLF с MASLF с METSLF с BROSLF с FXAIXSLF с NFLY
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI

Доходность на риск

SLF vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLF
Ранг доходности на риск SLF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLF c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLFIYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.64

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.96

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.99

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

3.10

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLF vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYR равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLF и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLFIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SLF и IYR

Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и IYR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLFIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-74.13%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-8.54%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-17.52%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-33.75%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.84%

-42.32%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.91%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-12.91%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

2.73%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SLF и IYR

Sun Life Financial Inc. (SLF) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLFIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.69%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

9.35%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

13.19%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

18.71%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

20.31%

+2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLF и IYR

Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности IYR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.25%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
SLF
Sun Life Financial Inc.		3.68%4.03%4.00%4.98%4.59%3.32%3.69%3.47%4.71%3.17%3.98%4.64%

Часто задаваемые вопросы

SLF and IYR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLF has higher volatility (7.05%) compared to IYR (3.69%). In terms of maximum drawdown, SLF dropped -78.60% vs IYR's -74.13%.

SLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLF и IYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор