PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLF с IYR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLF с IYR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).

IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLF или IYR.

Корреляция

Корреляция между SLF и IYR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SLF и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Life Financial Inc. (SLF) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLF:

1.52

IYR:

0.62

Коэф-т Сортино

SLF:

2.06

IYR:

0.90

Коэф-т Омега

SLF:

1.29

IYR:

1.12

Коэф-т Кальмара

SLF:

2.06

IYR:

0.45

Коэф-т Мартина

SLF:

5.05

IYR:

1.88

Индекс Язвы

SLF:

5.68%

IYR:

5.54%

Дневная вол-ть

SLF:

19.10%

IYR:

18.07%

Макс. просадка

SLF:

-78.78%

IYR:

-74.13%

Текущая просадка

SLF:

0.00%

IYR:

-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, SLF показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции SLF превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 11.06% против 5.54% соответственно.

SLF

С начала года

8.11%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

7.38%

1 год

28.75%

3 года

14.79%

5 лет

18.28%

10 лет

11.06%

IYR

С начала года

2.56%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-2.91%

1 год

11.17%

3 года

2.85%

5 лет

8.26%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Life Financial Inc.

iShares U.S. Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLF и IYR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLF
Ранг риск-скорректированной доходности SLF, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLF c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLF на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IYR равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLF и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLF и IYR

Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности IYR в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLF
Sun Life Financial Inc.		3.75%3.99%4.26%4.59%3.19%3.70%3.46%4.41%3.25%3.18%3.77%3.61%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.54%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%

Просадки

Сравнение просадок SLF и IYR

Максимальная просадка SLF за все время составила -78.78%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLF и IYR

Sun Life Financial Inc. (SLF) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...