Сравнение SLF с SDCI
SLF (Sun Life Financial Inc.) is a stock, while SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, SLF returned 14.94%/yr vs 20.42%/yr for SDCI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLF и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLF показывает доходность 33.44%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 27.96%.
SLF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.10%
- 6 месяцев
- 32.80%
- С начала года
- 33.44%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 14.08%
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLF и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | 33.44% | 9.72% | 19.48% | 17.77% | -12.89% | 29.71% | 1.55% | 42.69% | -17.01% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between SLF and SDCI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.20 |
The correlation between SLF and SDCI shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF vs. SDCI — Ранг доходности на риск
SLF
SDCI
Сравнение SLF c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLF | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.05 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 9.53 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLF и SDCI
Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLF | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -45.79% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -11.03% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -11.96% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -18.55% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -11.52% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.52% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF и SDCI
Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.69%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLF | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.27% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 14.59% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 17.16% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.43% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 17.08% | +5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF и SDCI
Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SDCI в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLF Sun Life Financial Inc. | 3.25% | 4.03% | 4.00% | 4.98% | 4.59% | 3.32% | 3.69% | 3.47% | 4.71% | 3.17% | 3.98% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
SLF and SDCI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (5.27%) compared to SLF (4.69%). In terms of maximum drawdown, SLF dropped -78.60% vs SDCI's -45.79%.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLF и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор