PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.48% против 14.06% соответственно.

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с SCHGSLCGX с SMBPXSLCGX с SHPAXSLCGX с SPMAXSLCGX с SMICXSLCGX с SAMIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SLCGX и SPY

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SLCGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.49

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

7.27

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между SLCGX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и SPY

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и SPY

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-55.19%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-12.05%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-24.50%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-33.72%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-5.53%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-9.09%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.54%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и SPY

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.35%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

9.50%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

19.06%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

17.06%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.92%

+4.05%