Сравнение SLCGX с SBMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX).
SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SLCGX и SBMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLCGX и SBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -4.34% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у SBMIX с доходностью -2.80%.
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLCGX и SBMIX
SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SBMIX в 0.99%.
Доходность на риск
SLCGX vs. SBMIX — Ранг доходности на риск
SLCGX
SBMIX
Сравнение SLCGX c SBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCGX | SBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 5.89 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCGX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SLCGX и SBMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCGX и SBMIX
Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности SBMIX в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLCGX и SBMIX
Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки SBMIX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и SBMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLCGX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -23.97% | -47.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -7.40% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -14.92% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -4.92% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -3.53% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 1.80% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCGX и SBMIX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLCGX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.13% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 6.86% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 11.46% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 10.46% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 11.94% | +10.03% |