PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SL...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8034315015

CUSIP

803431501

Эмитент

Saratoga

Дата выпуска

1 сент. 1994 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SLCGX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) показал доход в 3.36% с начала года и 23.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLCGX составила 15.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

SLCGX

С начала года

3.36%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

1.85%

1 год

23.63%

3 года

22.30%

5 лет

19.05%

10 лет

15.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.06%-4.98%-8.82%3.62%9.59%3.36%
20244.05%7.66%3.12%-4.22%6.31%5.30%-2.59%3.49%3.46%1.04%9.39%-1.46%40.67%
20238.02%0.43%5.37%-0.49%3.73%6.10%2.94%-1.51%-3.58%-1.59%10.69%4.12%38.79%
2022-9.68%-3.50%4.60%-11.25%-2.90%-7.99%12.63%-3.00%-9.42%5.46%2.79%-8.15%-28.77%
20211.06%0.36%4.09%4.83%-0.59%6.16%2.65%4.28%-5.80%8.48%1.17%2.59%32.60%
20201.03%-7.39%-9.95%14.66%6.17%4.14%6.59%7.76%-4.37%-2.74%7.22%5.17%28.67%
20197.85%3.25%0.88%3.78%-7.25%6.35%1.54%-2.20%-0.45%2.59%5.69%2.70%26.59%
20186.99%-3.13%-2.75%2.16%4.93%0.38%2.43%6.93%1.30%-8.56%-0.41%-9.00%-0.28%
20172.78%3.83%1.60%1.75%1.59%-0.66%3.45%2.37%2.04%4.50%3.06%0.58%30.32%
2016-5.92%-0.32%4.64%-1.03%1.51%-0.38%3.51%-0.89%0.04%-2.16%1.44%0.02%0.06%
2015-2.02%7.10%-1.93%1.64%0.61%-2.49%5.91%-6.33%-1.73%10.17%1.15%-1.21%10.14%
2014-2.35%3.68%-1.14%-1.24%3.47%1.60%-2.11%4.08%-0.41%2.65%4.94%-1.43%11.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SLCGX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SLCGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.86$6.86$1.90$1.48$6.82$2.45$3.67$5.40$1.55$5.15$2.72$1.35

Дивидендный доход

23.00%23.77%7.52%7.55%23.16%8.91%15.75%25.22%5.81%23.83%10.21%5.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.86$6.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$1.90
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.82$6.82
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.67$3.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.40$5.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.15$5.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2014$1.35$1.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio показал максимальную просадку в 70.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.

Текущая просадка Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio составляет 3.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.32%27 мар. 2000 г.22459 мар. 2009 г.121231 дек. 2013 г.3457
-31.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-31.13%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.25918 янв. 2024 г.517
-25.8%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90
-24.17%14 февр. 2025 г.378 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...