Сравнение SLCGX с LUNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX).
SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SLCGX и LUNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLCGX и LUNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -4.34% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у LUNAX с доходностью -2.05%.
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLCGX и LUNAX
SLCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии LUNAX в 0.99%.
Доходность на риск
SLCGX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск
SLCGX
LUNAX
Сравнение SLCGX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCGX | LUNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.21 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.79 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.70 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 6.86 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCGX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.21 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SLCGX и LUNAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCGX и LUNAX
Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности LUNAX в 9.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLCGX и LUNAX
Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки LUNAX в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и LUNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLCGX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -18.47% | -52.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -5.41% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -11.78% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -3.93% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -2.89% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 1.34% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCGX и LUNAX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLCGX | LUNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.21% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 5.07% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 7.95% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 7.44% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 8.77% | +13.20% |