PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLCGX с SHPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLCGX (Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio) and SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) are both mutual funds - SLCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Saratoga, while SHPAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Saratoga. Over the past 10 years, SLCGX returned 19.41%/yr vs 6.19%/yr for SHPAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLCGX charges 1.34%/yr vs 2.90%/yr for SHPAX.

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у SHPAX с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 19.41% против 6.19% соответственно.

SLCGX

1 день
-1.77%
1 месяц
4.84%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.46%
1 год
18.16%
3 года*
26.39%
5 лет*
15.96%
10 лет*
19.41%

SHPAX

1 день
1.51%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-1.56%
1 год
13.68%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.80%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLCGX и SHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		1.61%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		-2.16%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%

Correlation

The correlation between SLCGX and SHPAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.65

Over the past year, the correlation between SLCGX and SHPAX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с LUNAXSLCGX с SBMIXSLCGX с STPAXSLCGX с SMBPXSLCGX с SPMAXSLCGX с SMICX
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с LUNAXSHPAX с GGHCXSHPAX с SHSSXSHPAX с AHSAXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с SIBPX

Доходность на риск

SLCGX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXSHPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.96

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.46

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.47

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

3.82

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHPAX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.96

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и SHPAX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, примерно равная максимальной просадке SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и SHPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLCGXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-69.50%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-9.33%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-16.32%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-16.32%

-14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-28.05%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-7.96%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.91%

-27.93%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

3.57%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и SHPAX

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) имеют волатильность 4.22% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLCGXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.02%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.07%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.22%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.29%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

16.59%

+5.44%

Сравнение комиссий SLCGX и SHPAX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и SHPAX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности SHPAX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.74%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		13.61%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%

Часто задаваемые вопросы

SLCGX and SHPAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLCGX has higher volatility (4.22%) compared to SHPAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, SLCGX dropped -71.04% vs SHPAX's -69.50%.

SLCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLCGX и SHPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор