Сравнение SLCGX с SPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX).
SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SLCGX и SPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLCGX и SPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | 30.32% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции SPMAX по среднегодовой доходности: 17.48% против 8.56% соответственно.
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLCGX и SPMAX
SLCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии SPMAX в 2.06%.
Доходность на риск
SLCGX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск
SLCGX
SPMAX
Сравнение SLCGX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCGX | SPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.83 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.89 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCGX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SLCGX и SPMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCGX и SPMAX
Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что меньше доходности SPMAX в 32.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок SLCGX и SPMAX
Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и SPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLCGX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -52.68% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -12.82% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -23.42% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -42.83% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -8.84% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -8.65% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 3.76% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCGX и SPMAX
Текущая волатильность для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) составляет 6.60%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLCGX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 9.01% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 14.73% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 21.47% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.25% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.19% | +1.78% |